Сравнение QEW с QNXT
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QNXT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 12.24% |
Correlation
The correlation between QEW and QNXT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QNXT — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QNXT
Сравнение QEW c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QNXT
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -22.25% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -4.44% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.71% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QNXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 15.90% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.69% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.69% | -0.39% |
Сравнение комиссий QEW и QNXT
QEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QNXT
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QNXT в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.68% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QEW and QNXT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
QNXT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.11% for QEW.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.20% for QNXT.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор