Сравнение QEW с QCJL
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QCJL is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QCJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 4.90% |
Correlation
The correlation between QEW and QCJL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCJL
Сравнение QEW c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QCJL
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -11.18% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.18% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -1.04% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QCJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 5.67% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 9.35% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 9.35% | +11.04% |
Сравнение комиссий QEW и QCJL
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QCJL
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QCJL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.90% for QCJL.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор