Сравнение QEW с NJUL
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while NJUL tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QEW charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.
Доходность
Сравнение доходности QEW и NJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NJUL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.48M | $2.11M | $1.71M | |
| $538.59K | $483.74K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам QEW и NJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 20.10% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 5.27% |
Correlation
The correlation between QEW and NJUL is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. NJUL — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NJUL
Сравнение QEW c NJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | NJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и NJUL
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.88%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и NJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.88% | -14.37% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.94% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.28% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и NJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 7.99% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 11.70% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 11.04% | +8.07% |
Сравнение комиссий QEW и NJUL
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и NJUL
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как NJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 0.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and NJUL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for NJUL.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while NJUL tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.79% for NJUL.
Подберите оптимальное распределение для QEW и NJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор