PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QEW с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QEW и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QEW

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
7.82%
С начала года
8.43%
1 год
16.31%
3 года*
15.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEW и BUFQ


Correlation

The correlation between QEW and BUFQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco QQQ Equal Weight ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Доходность на риск

QEW vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QEW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEW c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QEWBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

QEW vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEW и BUFQ

Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и BUFQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QEWBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-15.74%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.09%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.27%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QEW и BUFQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QEWBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

8.69%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

13.27%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

13.27%

+6.03%

Сравнение комиссий QEW и BUFQ

QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QEW и BUFQ

Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


QEW and BUFQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUFQ.

QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 1.10% for BUFQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEW и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор