PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с TEBRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Teberg Fund (TEBRX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и TEBRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
TEBRX
Teberg Fund		-0.87%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%9.61%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у TEBRX с доходностью -0.87%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

TEBRX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.23%
1 год
23.06%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с QCGDX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с ABRZXTEBRX с HSTRXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIX

Сравнение комиссий QEVOX и TEBRX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии TEBRX в 1.75%.

TEBRX
Teberg Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXTEBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.75

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.15

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

8.82

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEBRX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между QEVOX и TEBRX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и TEBRX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности TEBRX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и TEBRX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и TEBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-39.10%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-11.04%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-30.35%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.91%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-5.78%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

2.69%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и TEBRX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Teberg Fund (TEBRX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

6.58%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

12.59%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

19.87%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

19.85%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.59%

+3.11%