PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с PAAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и PAAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у PAAIX с доходностью 3.43%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX

Сравнение комиссий QEVOX и PAAIX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
PAAIX
PIMCO All Asset Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXPAAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.13

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.76

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.40

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

10.23

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.13

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.92

-0.63

Корреляция

Корреляция между QEVOX и PAAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и PAAIX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности PAAIX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и PAAIX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и PAAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-27.59%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-6.23%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-19.83%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.05%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-3.79%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

1.46%

+12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и PAAIX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

2.50%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

4.27%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

6.98%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

7.79%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

7.80%

+13.90%