Сравнение QEVOX с LCORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и LCORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и LCORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 0.39% | 14.39% | 8.01% | 11.71% | -6.78% | 15.19% | 10.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у LCORX с доходностью 0.39%.
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
LCORX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и LCORX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии LCORX в 1.16%.
Доходность на риск
QEVOX vs. LCORX — Ранг доходности на риск
QEVOX
LCORX
Сравнение QEVOX c LCORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | LCORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.37 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.43 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 9.37 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | LCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и LCORX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и LCORX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности LCORX в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.92% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и LCORX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и LCORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | LCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -41.31% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -6.55% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -13.88% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.95% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -5.03% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 1.70% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и LCORX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Leuthold Core Investment Fund (LCORX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | LCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 3.97% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 6.71% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 9.31% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 9.21% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 9.64% | +12.06% |