PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QETH с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QETH с IBLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

QETH и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QETH и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QETH и IBLC

2026 (YTD)20252024
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF		-28.00%-11.44%-3.58%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, QETH показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.

QETH

1 день
2.01%
1 месяц
4.93%
С начала года
-28.00%
6 месяцев
-50.79%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Galaxy Ethereum ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с QETH:
QETH с EZETQETH с ETH-USDQETH с EZPZQETH с BITIQETH с BITCQETH с QQQMQETH с BCDF
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий QETH и IBLC

QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.

IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF

Доходность на риск

QETH vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QETH
Ранг доходности на риск QETH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QETH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QETH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QETH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QETH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QETH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QETH c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QETHIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.87

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.50

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.27

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

2.80

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QETH vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QETH на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QETH и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QETHIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.87

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.23

-0.56

Корреляция

Корреляция между QETH и IBLC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QETH и IBLC

QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

TTM2025202420232022
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%

Просадки

Сравнение просадок QETH и IBLC

Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

QETHIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-62.54%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.69%

-44.94%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-41.36%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.50%

-26.02%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.62%

20.32%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QETH и IBLC

Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеют волатильность 18.99% и 18.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QETHIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

18.30%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.63%

44.22%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

58.28%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.80%

65.13%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.80%

65.13%

+9.67%