Сравнение QETH с EZBC
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. QETH is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs -46.31% for EZBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QETH charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности QETH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 36.64% |
Correlation
The correlation between QETH and EZBC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between QETH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
QETH
EZBC
Сравнение QETH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.87 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.40 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и EZBC
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -53.35% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -53.35% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -48.92% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -17.75% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 33.13% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и EZBC
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 10.76% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 34.80% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 44.30% | +24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 49.84% | +21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 49.84% | +21.95% |
Сравнение комиссий QETH и EZBC
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и EZBC
Ни QETH, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and EZBC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, QETH leads with -44.79% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QETH has performed better with a -44.79% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
QETH and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.19% for EZBC.
QETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор