Сравнение QETH с ETHD
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -46.26% vs -5.43% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности QETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 35.05%.
QETH
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -44.13%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- 70.75%
- С начала года
- 35.05%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -38.01% | -11.44% | -5.03% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 35.05% | -72.49% | -43.10% |
Correlation
The correlation between QETH and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between QETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
QETH
ETHD
Сравнение QETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.10 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.15 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и ETHD
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -95.59% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -57.19% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.02% | -89.45% | +27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -67.08% | +32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.74% | 37.70% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и ETHD
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 14.44%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 29.51% | -15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 93.59% | -46.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 134.48% | -67.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.73% | 141.37% | -69.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.73% | 141.37% | -69.64% |
Сравнение комиссий QETH и ETHD
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и ETHD
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.51% | 156.62% | 19.15% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.51%) compared to QETH (14.44%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -5.43% vs -46.26% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QETH has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -5.43% return vs -46.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор