Сравнение QETH с CEPI
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 25.84% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности QETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.87%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | -7.38% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.87% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between QETH and CEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between QETH and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
QETH
CEPI
Сравнение QETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.16 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.74 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и CEPI
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -29.48% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -22.47% | -45.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -4.60% | -62.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -8.40% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 9.45% | +31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и CEPI
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 8.61% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 21.64% | +24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 27.53% | +41.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 31.65% | +40.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 31.65% | +40.74% |
Сравнение комиссий QETH и CEPI
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и CEPI
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 41.65% | 50.78% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and CEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to CEPI (8.61%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.84% vs -35.24% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.84% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 41.65%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор