Сравнение QETH с BFJL
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QETH charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -7.67%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | 23.47% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
Correlation
The correlation between QETH and BFJL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BFJL — Ранг доходности на риск
QETH
BFJL
Сравнение QETH c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -1.14 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BFJL
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -21.27% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -21.20% | -42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -11.80% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 13.73% | +54.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 13.73% | +58.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 13.73% | +58.49% |
Сравнение комиссий QETH и BFJL
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BFJL
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BFJL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор