Сравнение QETH с AETH
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs -14.41% for AETH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности QETH и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -17.82%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.82%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | -5.03% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -17.82% | -0.11% | -6.99% |
Correlation
The correlation between QETH and AETH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between QETH and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. AETH — Ранг доходности на риск
QETH
AETH
Сравнение QETH c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.30 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.44 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и AETH
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки AETH в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -48.85% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -48.85% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -48.85% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -25.09% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 32.47% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и AETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 6.43% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 25.54% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 43.78% | +25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 54.27% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 54.27% | +18.12% |
Сравнение комиссий QETH и AETH
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и AETH
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.93% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and AETH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to AETH (6.43%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs AETH's -48.85%.
On 1-year performance, AETH leads with -14.41% vs -35.24% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -14.41% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор