PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с FTWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVW.DE с FTWD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVW.DE (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist) and FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - QDVW.DE is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVW.DE returned 17.47%/yr vs 18.14%/yr for FTWD.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVW.DE charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for FTWD.L.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и FTWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVW.DE торгуется в EUR, в то время как FTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у FTWD.L с доходностью 13.91%.

QDVW.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
14.94%
С начала года
18.00%
1 год
30.18%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

FTWD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.32%
С начала года
13.91%
1 год
24.55%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и FTWD.L

2026 (YTD)202520242023
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		18.00%10.66%16.53%7.09%
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		13.91%8.00%25.68%8.72%

Correlation

The correlation between QDVW.DE and FTWD.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between QDVW.DE and FTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с FLXX.DEQDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DE
Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с VTIFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с EQQU.L

Доходность на риск

QDVW.DE vs. FTWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c FTWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVW.DEFTWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.91

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.74

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.88

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

14.13

+5.93

QDVW.DE vs. FTWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FTWD.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и FTWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и FTWD.L

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки FTWD.L в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и FTWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVW.DEFTWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-20.18%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.32%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-20.18%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.53%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-2.45%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.74%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и FTWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 2.36%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVW.DEFTWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.28%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.98%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

12.89%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

13.80%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

13.80%

+0.58%

Сравнение комиссий QDVW.DE и FTWD.L

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FTWD.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и FTWD.L

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FTWD.L в 1.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.26%1.34%1.53%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.10%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.03%3.26%0.79%

Часто задаваемые вопросы

QDVW.DE and FTWD.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QDVW.DE.

QDVW.DE is categorized as Global Equity Income, while FTWD.L is Global Equities. QDVW.DE tracks MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while FTWD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QDVW.DE and 0.15% for FTWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVW.DE и FTWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор