PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

QDVW.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.27%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%7.56%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

QDVW.DE

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
2.27%
6 месяцев
7.90%
1 год
13.22%
3 года*
12.68%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DEQDVW.DE с ZPRG.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий QDVW.DE и VWCE.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

QDVW.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.95

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

11.73

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и VWCE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-33.43%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.90%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-21.07%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.06%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.80%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.65%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.40%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.53%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.78%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.72%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

16.25%

-2.48%