PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с SXRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с SXRU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE).

QDVW.DE и SXRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. SXRU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и SXRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и SXRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.27%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)		-2.02%2.08%21.16%11.74%-2.47%31.86%-1.58%28.17%-0.48%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у SXRU.DE с доходностью -2.02%.

QDVW.DE

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
2.27%
6 месяцев
7.90%
1 год
13.22%
3 года*
12.68%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

SXRU.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.93%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DEQDVW.DE с ZPRG.DE
Часто сравнивают с SXRU.DE:
SXRU.DE с SXR7.DESXRU.DE с XUHC.DESXRU.DE с SCHDSXRU.DE с SCHGSXRU.DE с IVVSXRU.DE с VOOSXRU.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий QDVW.DE и SXRU.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SXRU.DE в 0.33%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

QDVW.DE vs. SXRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SXRU.DE
Ранг доходности на риск SXRU.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRU.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRU.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRU.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRU.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRU.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c SXRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DESXRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.30

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.51

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

4.53

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. SXRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SXRU.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и SXRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DESXRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.30

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и SXRU.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и SXRU.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и SXRU.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки SXRU.DE в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и SXRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DESXRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-36.09%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-7.83%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-21.13%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-5.46%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.45%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.31%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и SXRU.DE

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DESXRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.93%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.70%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

16.57%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.03%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

16.04%

-2.27%