PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

QDVW.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.27%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.12%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-10.34%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.

QDVW.DE

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
2.27%
6 месяцев
7.90%
1 год
13.22%
3 года*
12.68%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
3.25%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.12%
6 месяцев
17.36%
1 год
29.48%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с ZPRG.DEQDVW.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий QDVW.DE и IS3S.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

QDVW.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.83

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.34

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.37

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

15.57

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.83

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и IS3S.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и IS3S.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и IS3S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-35.18%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.68%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-17.80%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.05%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.90%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 4.16%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.27%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.02%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

16.03%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.59%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

15.72%

-1.95%