PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с IWVG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).

QDVW.DE и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.31%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-1.45%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		7.16%20.85%10.28%15.44%-4.17%29.37%-11.89%21.74%-10.54%
Разные валюты инструментов

QDVW.DE торгуется в EUR, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 7.16%.

QDVW.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.35%
1 год
13.78%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

IWVG.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.16%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.58%
3 года*
16.56%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DEQDVW.DE с ZPRG.DE
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с IUVD.LIWVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий QDVW.DE и IWVG.L

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

QDVW.DE vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DEIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.59

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.07

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

5.01

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

17.32

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DEIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и IWVG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и IWVG.L

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и IWVG.L

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и IWVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DEIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-28.07%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-7.16%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-13.79%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.63%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.38%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.89%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и IWVG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 4.04%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DEIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.09%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

10.06%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.07%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.71%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

16.48%

-2.72%