Сравнение QDVS.DE с IQQE.DE
QDVS.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - QDVS.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVS.DE returned 5.01%/yr vs 8.39%/yr for IQQE.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDVS.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IQQE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVS.DE и IQQE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVS.DE показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у IQQE.DE с доходностью 27.09%.
QDVS.DE
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам QDVS.DE и IQQE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 17.24% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -12.39% | 6.97% | 6.67% | 19.37% | -6.54% | 18.05% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | 4.20% | 7.47% | 20.26% | -11.31% | 19.90% |
Correlation
The correlation between QDVS.DE and IQQE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between QDVS.DE and IQQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVS.DE vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск
QDVS.DE
IQQE.DE
Сравнение QDVS.DE c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVS.DE | IQQE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.59 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 16.67 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVS.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QDVS.DE и IQQE.DE
Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -59.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и IQQE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVS.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -59.33% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -10.78% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -19.41% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -24.02% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.60% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -12.99% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.98% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVS.DE и IQQE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) составляет 6.00%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVS.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.24% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 15.03% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 17.83% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.78% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.33% | +0.35% |
Сравнение комиссий QDVS.DE и IQQE.DE
QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IQQE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVS.DE и IQQE.DE
QDVS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QDVS.DE and IQQE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QDVS.DE.
QDVS.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.25% for QDVS.DE and 0.18% for IQQE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVS.DE и IQQE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор