PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVS.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE).

QDVS.DE и EMXC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. EMXC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%7.85%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		9.03%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 9.03%.

QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.68%
С начала года
9.03%
6 месяцев
17.89%
1 год
35.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с VWRL.ASQDVS.DE с EUNY.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с EUNA.DEQDVS.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с SMHEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Сравнение комиссий QDVS.DE и EMXC.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

QDVS.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DEEMXC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.80

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.40

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.48

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

13.59

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и EMXC.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и EMXC.DE

Ни QDVS.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и EMXC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVS.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-38.77%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.87%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-20.48%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-9.81%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-6.87%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.04%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) составляет 7.00%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVS.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

8.56%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

14.59%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

19.85%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.11%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.17%

+0.44%