PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVS.DE с AW12.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE).

QDVS.DE и AW12.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и AW12.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%-2.44%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		3.78%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у AW12.DE с доходностью 3.78%.

QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

AW12.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.78%
6 месяцев
6.10%
1 год
23.26%
3 года*
11.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с VWRL.ASQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с EUNY.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с SBIM.DEAW12.DE с VFEA.DE

Сравнение комиссий QDVS.DE и AW12.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

QDVS.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DEAW12.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.71

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.79

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

9.92

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW12.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и AW12.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и AW12.DE

Ни QDVS.DE, ни AW12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и AW12.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и AW12.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVS.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-24.09%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.97%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-8.53%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-10.19%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и AW12.DE

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеют волатильность 7.00% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVS.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.97%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.34%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.91%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.61%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.61%

+1.00%