PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с LEER.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVS.DE с LEER.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE).

QDVS.DE и LEER.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. LEER.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и LEER.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и LEER.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%19.37%-6.54%18.05%
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF		5.71%53.92%4.11%41.71%-21.16%20.40%-18.41%1.33%-8.39%30.82%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у LEER.DE с доходностью 5.71%.

QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

LEER.DE

1 день
0.26%
1 месяц
5.95%
С начала года
5.71%
6 месяцев
19.38%
1 год
29.36%
3 года*
32.51%
5 лет*
17.93%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с VWRL.ASQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с EUNY.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с LEER.DE:
LEER.DE с EDM2.DELEER.DE с SBIM.DELEER.DE с EUNI.DE

Сравнение комиссий QDVS.DE и LEER.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LEER.DE в 0.50%.

LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Доходность на риск

QDVS.DE vs. LEER.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LEER.DE
Ранг доходности на риск LEER.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEER.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEER.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEER.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEER.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEER.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c LEER.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DELEER.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.77

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.69

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

10.59

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. LEER.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEER.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и LEER.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DELEER.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.10

+0.24

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и LEER.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и LEER.DE

Ни QDVS.DE, ни LEER.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и LEER.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки LEER.DE в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и LEER.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVS.DELEER.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-72.16%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.92%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-43.49%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-4.56%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-33.70%

+24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.45%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и LEER.DE

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) имеют волатильность 7.00% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVS.DELEER.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.34%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

15.16%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

23.27%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

22.76%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.84%

-3.23%