PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с WTED.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVS.DE с WTED.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE).

QDVS.DE и WTED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. WTED.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и WTED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и WTED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%27.26%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		4.43%6.41%8.49%15.78%-5.53%21.90%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у WTED.DE с доходностью 4.43%.

QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

WTED.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.71%
С начала года
4.43%
6 месяцев
7.54%
1 год
16.72%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с VWRL.ASQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с EUNY.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с WTED.DE:
WTED.DE с AVEEWTED.DE с AVDVWTED.DE с WTEI.DEWTED.DE с EUNY.DEWTED.DE с ESRI.DEWTED.DE с EMXC.DEWTED.DE с SPYV.DE

Сравнение комиссий QDVS.DE и WTED.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTED.DE в 0.54%.

WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Доходность на риск

QDVS.DE vs. WTED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WTED.DE
Ранг доходности на риск WTED.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTED.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTED.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTED.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTED.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c WTED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DEWTED.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.00

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.38

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.84

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

9.25

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. WTED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WTED.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и WTED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DEWTED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и WTED.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и WTED.DE

QDVS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.90%2.95%4.72%3.50%4.17%2.79%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и WTED.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки WTED.DE в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и WTED.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVS.DEWTED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-19.62%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.63%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-19.62%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-6.43%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-3.58%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и WTED.DE

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVS.DEWTED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.10%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.25%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

16.74%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

13.27%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

13.39%

+5.22%