PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVQ.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVQ.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).

QDVQ.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVQ.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVQ.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.60%0.11%8.76%8.83%-9.03%10.74%7.49%18.50%-0.74%-1.27%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, QDVQ.DE показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.80%.

QDVQ.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

IS3K.DE

1 день
-13.27%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.95%
1 год
-0.73%
3 года*
4.33%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVQ.DE:
QDVQ.DE с HYGQDVQ.DE с EUNW.DEQDVQ.DE с IBC7.DEQDVQ.DE с GB1E.DEQDVQ.DE с XZHY.DEQDVQ.DE с UDHY.DEQDVQ.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий QDVQ.DE и IS3K.DE

QDVQ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

QDVQ.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVQ.DE
Ранг доходности на риск QDVQ.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVQ.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVQ.DEIS3K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.03

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.11

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.15

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

0.86

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVQ.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVQ.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVQ.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVQ.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между QDVQ.DE и IS3K.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVQ.DE и IS3K.DE

Дивидендная доходность QDVQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что сопоставимо с доходностью IS3K.DE в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.23%5.73%5.78%5.26%4.47%3.82%4.44%4.56%4.96%4.65%2.13%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.18%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Просадки

Сравнение просадок QDVQ.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка QDVQ.DE за все время составила -22.94%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVQ.DE и IS3K.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVQ.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.94%

-17.93%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-13.27%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-13.27%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-13.27%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.50%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.26%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVQ.DE и IS3K.DE

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) составляет 2.09%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что QDVQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVQ.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

20.94%

-18.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

20.87%

-17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

21.99%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

11.62%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

10.22%

-1.83%