PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVQ.DE с SYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVQ.DE с SYBK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE).

QDVQ.DE и SYBK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. SYBK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. Фонд был запущен 19 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVQ.DE и SYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVQ.DE и SYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.60%0.11%8.76%8.83%-9.03%10.74%7.49%18.50%-0.74%-1.27%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		1.48%-4.18%15.91%8.73%-5.33%13.84%-4.47%12.57%4.33%-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, QDVQ.DE показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SYBK.DE с доходностью 1.48%.

QDVQ.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

SYBK.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.49%
1 год
-0.19%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Часто сравнивают с QDVQ.DE:
QDVQ.DE с HYGQDVQ.DE с EUNW.DEQDVQ.DE с IBC7.DEQDVQ.DE с GB1E.DEQDVQ.DE с XZHY.DEQDVQ.DE с UDHY.DEQDVQ.DE с IS3K.DE
Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с BNDWSYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с IBC7.DE

Сравнение комиссий QDVQ.DE и SYBK.DE

QDVQ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SYBK.DE в 0.30%.

QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Доходность на риск

QDVQ.DE vs. SYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVQ.DE
Ранг доходности на риск QDVQ.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVQ.DE c SYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVQ.DESYBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.02

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.03

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.57

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

1.59

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVQ.DE vs. SYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVQ.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа SYBK.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVQ.DE и SYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVQ.DESYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Корреляция

Корреляция между QDVQ.DE и SYBK.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVQ.DE и SYBK.DE

Дивидендная доходность QDVQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что сопоставимо с доходностью SYBK.DE в 7.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.23%5.73%5.78%5.26%4.47%3.82%4.44%4.56%4.96%4.65%2.13%0.00%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.26%7.68%6.96%6.73%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%

Просадки

Сравнение просадок QDVQ.DE и SYBK.DE

Максимальная просадка QDVQ.DE за все время составила -22.94%, что больше максимальной просадки SYBK.DE в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVQ.DE и SYBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVQ.DESYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.94%

-19.71%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.24%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-12.84%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-5.60%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.24%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.65%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVQ.DE и SYBK.DE

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что QDVQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVQ.DESYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.78%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

4.29%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

9.01%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

8.28%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

8.48%

-0.09%