PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVQ.DE с EUNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVQ.DE с EUNW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE).

QDVQ.DE и EUNW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVQ.DE и EUNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVQ.DE и EUNW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.60%0.11%8.76%8.83%-9.03%10.74%7.49%18.50%-0.74%-1.27%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.33%5.00%5.90%11.26%-9.36%2.93%1.06%9.87%-3.52%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, QDVQ.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью -1.33%.

QDVQ.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

EUNW.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.07%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с QDVQ.DE:
QDVQ.DE с HYGQDVQ.DE с IBC7.DEQDVQ.DE с GB1E.DEQDVQ.DE с XZHY.DEQDVQ.DE с UDHY.DEQDVQ.DE с IS3K.DEQDVQ.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с BINC

Сравнение комиссий QDVQ.DE и EUNW.DE

И QDVQ.DE, и EUNW.DE имеют комиссию равную 0.50%.

QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

QDVQ.DE vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVQ.DE
Ранг доходности на риск QDVQ.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVQ.DE c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVQ.DEEUNW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.81

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.17

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.30

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

5.65

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVQ.DE vs. EUNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVQ.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EUNW.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVQ.DE и EUNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVQ.DEEUNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между QDVQ.DE и EUNW.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVQ.DE и EUNW.DE

Дивидендная доходность QDVQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности EUNW.DE в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.23%5.73%5.78%5.26%4.47%3.82%4.44%4.56%4.96%4.65%2.13%0.00%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.29%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Просадки

Сравнение просадок QDVQ.DE и EUNW.DE

Максимальная просадка QDVQ.DE за все время составила -22.94%, что меньше максимальной просадки EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVQ.DE и EUNW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVQ.DEEUNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.94%

-25.47%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-2.83%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-14.79%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.76%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.33%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.65%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVQ.DE и EUNW.DE

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что QDVQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVQ.DEEUNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.91%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

2.47%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

3.76%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.20%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

6.56%

+1.83%