Сравнение QDVQ.DE с UDHY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE).
QDVQ.DE и UDHY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVQ.DE и UDHY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVQ.DE и UDHY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDVQ.DE iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.60% | 0.11% | 8.76% | 6.75% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.75% | -3.92% | 13.24% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVQ.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у UDHY.DE с доходностью -1.75%.
QDVQ.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
UDHY.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- -3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVQ.DE и UDHY.DE
QDVQ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UDHY.DE в 0.20%.
Доходность на риск
QDVQ.DE vs. UDHY.DE — Ранг доходности на риск
QDVQ.DE
UDHY.DE
Сравнение QDVQ.DE c UDHY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVQ.DE | UDHY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.37 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.40 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.06 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.14 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVQ.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.37 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QDVQ.DE и UDHY.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVQ.DE и UDHY.DE
Дивидендная доходность QDVQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности UDHY.DE в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVQ.DE iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.23% | 5.73% | 5.78% | 5.26% | 4.47% | 3.82% | 4.44% | 4.56% | 4.96% | 4.65% | 2.13% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.20% | 7.37% | 6.63% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDVQ.DE и UDHY.DE
Максимальная просадка QDVQ.DE за все время составила -22.94%, что больше максимальной просадки UDHY.DE в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVQ.DE и UDHY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVQ.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.94% | -12.23% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -6.17% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -8.33% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.47% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.68% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVQ.DE и UDHY.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что QDVQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVQ.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.84% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 5.08% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 9.00% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.46% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 7.46% | +0.93% |