PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVQ.DE с IBC7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVQ.DE с IBC7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE).

QDVQ.DE и IBC7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. IBC7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVQ.DE и IBC7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVQ.DE и IBC7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.60%0.11%8.76%8.83%-9.03%10.74%7.49%18.50%1.29%
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.92%6.91%3.22%9.52%-14.03%3.70%13.72%13.48%-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, QDVQ.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у IBC7.DE с доходностью -0.92%.

QDVQ.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

IBC7.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.13%
1 год
4.26%
3 года*
5.29%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с QDVQ.DE:
QDVQ.DE с HYGQDVQ.DE с EUNW.DEQDVQ.DE с XZHY.DEQDVQ.DE с GB1E.DEQDVQ.DE с UDHY.DEQDVQ.DE с IS3K.DEQDVQ.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с IBC7.DE:
IBC7.DE с IBC9.DEIBC7.DE с HYLE.DEIBC7.DE с SYBK.DEIBC7.DE с GFEA.DEIBC7.DE с XZHY.DEIBC7.DE с IS3K.DEIBC7.DE с UDHY.DE

Сравнение комиссий QDVQ.DE и IBC7.DE

QDVQ.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IBC7.DE в 0.55%.

IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

QDVQ.DE vs. IBC7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVQ.DE
Ранг доходности на риск QDVQ.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBC7.DE
Ранг доходности на риск IBC7.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC7.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC7.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC7.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC7.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC7.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVQ.DE c IBC7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVQ.DEIBC7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.93

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.30

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

6.34

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVQ.DE vs. IBC7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVQ.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IBC7.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVQ.DE и IBC7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVQ.DEIBC7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.93

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между QDVQ.DE и IBC7.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVQ.DE и IBC7.DE

Дивидендная доходность QDVQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности IBC7.DE в 7.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.23%5.73%5.78%5.26%4.47%3.82%4.44%4.56%4.96%4.65%2.13%
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.09%5.55%5.89%5.17%4.46%3.93%4.18%4.59%3.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVQ.DE и IBC7.DE

Максимальная просадка QDVQ.DE за все время составила -22.94%, что больше максимальной просадки IBC7.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVQ.DE и IBC7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVQ.DEIBC7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.94%

-21.83%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-3.47%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-18.31%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.13%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.55%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.80%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVQ.DE и IBC7.DE

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что QDVQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVQ.DEIBC7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.85%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

2.65%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

4.54%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.94%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

8.06%

+0.33%