PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVP.DE с TRDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVP.DE с TRDS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) and TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while TRDS.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVP.DE returned 1.05%/yr vs 0.24%/yr for TRDS.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVP.DE charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for TRDS.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVP.DE и TRDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVP.DE показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TRDS.DE с доходностью 0.86%.

QDVP.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.47%
3 года*
1.34%
5 лет*
1.05%
10 лет*
0.86%

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVP.DE и TRDS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.51%-3.56%7.02%0.27%-6.06%6.72%-5.61%5.46%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%

Correlation

The correlation between QDVP.DE and TRDS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between QDVP.DE and TRDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

QDVP.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVP.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVP.DETRDS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.18

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.30

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.24

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

0.60

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVP.DE vs. TRDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVP.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа TRDS.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVP.DE и TRDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVP.DETRDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.18

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.05

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QDVP.DE и TRDS.DE

Максимальная просадка QDVP.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVP.DE и TRDS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVP.DETRDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-17.77%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-4.13%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-11.21%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.91%

-13.10%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-14.15%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.46%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.68%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVP.DE и TRDS.DE

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) имеют волатильность 0.92% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVP.DETRDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

3.90%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

5.61%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

8.04%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

7.80%

-0.24%

Сравнение комиссий QDVP.DE и TRDS.DE

QDVP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TRDS.DE в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVP.DE и TRDS.DE

Дивидендная доходность QDVP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TRDS.DE в 3.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDVP.DE and TRDS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for QDVP.DE.

QDVP.DE is categorized as Mortgage Backed Securities, while TRDS.DE is Government Bonds. QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QDVP.DE and 0.06% for TRDS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVP.DE и TRDS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор