PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с WF1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVH.DE с WF1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) and WF1E.DE (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - QDVH.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials while WF1E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVH.DE returned 15.33%/yr vs 20.18%/yr for WF1E.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDVH.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WF1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и WF1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у WF1E.DE с доходностью 1.34%.

QDVH.DE

1 день
3.16%
1 месяц
1.56%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-2.14%
1 год
2.40%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.95%

WF1E.DE

1 день
1.98%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.34%
6 месяцев
5.57%
1 год
10.72%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и WF1E.DE

2026 (YTD)202520242023
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-4.21%3.01%37.13%14.47%
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		1.34%13.85%32.68%14.22%

Correlation

The correlation between QDVH.DE and WF1E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between QDVH.DE and WF1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с VOOQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с SC0Y.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с EXH2.DE

Доходность на риск

QDVH.DE vs. WF1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c WF1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DEWF1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.84

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.26

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.19

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

3.65

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. WF1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа WF1E.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и WF1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DEWF1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.34

-0.86

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и WF1E.DE

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки WF1E.DE в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и WF1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVH.DEWF1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-19.97%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.92%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-19.97%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-0.87%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-2.63%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.92%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и WF1E.DE

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WF1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVH.DEWF1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.46%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.46%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.69%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

14.49%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

14.49%

+6.41%

Сравнение комиссий QDVH.DE и WF1E.DE

QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WF1E.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и WF1E.DE

Ни QDVH.DE, ни WF1E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVH.DE and WF1E.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WF1E.DE.

QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials, while WF1E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QDVH.DE and 0.18% for WF1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и WF1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор