Сравнение QDVBX с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVBX и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVBX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.00% | 7.64% | 1.62% | 6.37% | -14.31% | -0.37% | 6.70% | -0.10% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | -0.23% |
Доходность по периодам
QDVBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVBX и DFAPX
QDVBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVBX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
QDVBX
DFAPX
Сравнение QDVBX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVBX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.97 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 5.75 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVBX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QDVBX и DFAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVBX и DFAPX
Дивидендная доходность QDVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DFAPX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок QDVBX и DFAPX
Максимальная просадка QDVBX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVBX и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVBX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -18.30% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.61% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -18.22% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.88% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.50% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVBX и DFAPX
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) составляет 1.41%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что QDVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVBX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.59% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.53% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.34% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 5.80% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.88% | +1.41% |