График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) показал доход в -0.11% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев.
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QDVBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 1.81% | -1.89% | -0.11% | |||||||||
| 2025 | 0.59% | 2.10% | 0.23% | 0.68% | -0.68% | 1.48% | -0.34% | 1.35% | 0.78% | 0.66% | 0.77% | -0.22% | 7.64% |
| 2024 | 0.00% | -1.38% | 1.05% | -2.31% | 1.54% | 1.17% | 2.19% | 1.81% | 1.00% | -2.63% | 1.13% | -1.78% | 1.62% |
| 2023 | 3.20% | -2.87% | 2.72% | 0.57% | -1.03% | -0.12% | 0.23% | -0.35% | -2.20% | -1.30% | 4.20% | 3.43% | 6.37% |
| 2022 | -2.18% | -1.01% | -2.96% | -4.53% | 0.77% | -1.42% | 3.00% | -3.88% | -5.16% | -1.06% | 4.06% | -0.54% | -14.31% |
| 2021 | -0.39% | -0.97% | -0.88% | 0.99% | 0.39% | 0.98% | 1.06% | -0.29% | -0.96% | -0.19% | 0.19% | -0.27% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans: годовая альфа составляет 0.27%, бета — 0.06, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 16.12.2019.
- Этот фонд участвовал в 32.26% снижения S&P 500 Index, но только в 16.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.27%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 16.47%
- Участие в снижении
- 32.26%
Комиссия
Комиссия QDVBX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDVBX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDVBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.40 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 6.61 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QDVBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $0.22 | $0.17 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.86% | 4 авг. 2021 г. | 308 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.31% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -2.33% | 4 янв. 2021 г. | 59 | 29 мар. 2021 г. | 65 | 30 июн. 2021 г. | 124 |
| -0.77% | 9 июл. 2021 г. | 3 | 13 июл. 2021 г. | 4 | 19 июл. 2021 г. | 7 |
| -0.76% | 11 авг. 2020 г. | 32 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...