PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of fixed income and fixed income-related securities. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its assets in bonds and other fixed income or fixed income-related securities that meet the fund's environmental, social and governance guidelines at the time of investment.

ISIN
US90470L6341
Эмитент
T. Rowe Price
Дата выпуска
13 дек. 2019 г.
Категория
Intermediate Core Bond
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с MBOAXQDVBX с NCRLXQDVBX с FMBPXQDVBX с APBDXQDVBX с BFFAXQDVBX с ABNDXQDVBX с PYTRXQDVBX с TRLVXQDVBX с LCRYX

Доходность

График доходности QDVBX

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции QDVBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDVBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) показал доход в -0.23% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев.

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

1 день
-0.34%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.50%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность QDVBX по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении QDVBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -3.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.00%1.81%-1.78%0.00%0.00%-0.23%-0.23%
20250.59%2.10%0.23%0.68%-0.68%1.48%-0.34%1.35%0.78%0.66%0.77%-0.22%7.64%
20240.00%-1.38%1.05%-2.31%1.54%1.17%2.19%1.81%1.00%-2.63%1.13%-1.78%1.62%
20233.20%-2.87%2.72%0.57%-1.03%-0.12%0.23%-0.35%-2.20%-1.30%4.20%3.43%6.37%
2022-2.18%-1.01%-2.96%-4.53%0.77%-1.42%3.00%-3.88%-5.16%-1.06%4.06%-0.54%-14.31%
2021-0.39%-0.97%-0.88%0.99%0.39%0.98%1.06%-0.29%-0.96%-0.19%0.19%-0.27%-0.37%

Метрики бенчмарка

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans has an annualized alpha of 0.06%, beta of 0.06, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2019.

  • This fund participated in 32.48% of S&P 500 Index downside but only 15.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.06%
Бета
0.06
R²
0.04
Участие в росте
15.09%
Участие в снижении
32.48%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия QDVBX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

QDVBX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск QDVBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVBXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.78

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.44

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.46

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

10.92

-7.25

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
Дивиденд$0.31$0.31$0.30$0.32$0.22$0.17$0.34

Дивидендный доход

3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-19.86%окт. 2022 г.
1y 2mo—
4y 10moавг. 2021 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-9.31%март 2020 г.
11d2mo 10d
2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г.
Откат 2021 года2021
-2.33%март 2021 г.
2mo 24d3mo 3d
5mo 27dянв. 2021 г. - июнь 2021 г.
Откат 2021 года2021
-0.77%июль 2021 г.
4d6d
10dиюль 2021 г. - июль 2021 г.
Откат 2020 года2020
-0.76%сент. 2020 г.
1mo 14d1mo 12d
2mo 26dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Показатели просадок

QDVBXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-56.78%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-9.10%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-18.90%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-25.43%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.21%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-10.71%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.04%

-0.99%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с QDVBX

Добавьте Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с QDVBX