- ISIN
- US90470L6341
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 13 дек. 2019 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции QDVBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDVBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) показал доход в 0.00% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев.
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QDVBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QDVBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 1.81% | -1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 2.10% | 0.23% | 0.68% | -0.68% | 1.48% | -0.34% | 1.35% | 0.78% | 0.66% | 0.77% | -0.22% | 7.64% |
| 2024 | 0.00% | -1.38% | 1.05% | -2.31% | 1.54% | 1.17% | 2.19% | 1.81% | 1.00% | -2.63% | 1.13% | -1.78% | 1.62% |
| 2023 | 3.20% | -2.87% | 2.72% | 0.57% | -1.03% | -0.12% | 0.23% | -0.35% | -2.20% | -1.30% | 4.20% | 3.43% | 6.37% |
| 2022 | -2.18% | -1.01% | -2.96% | -4.53% | 0.77% | -1.42% | 3.00% | -3.88% | -5.16% | -1.06% | 4.06% | -0.54% | -14.31% |
| 2021 | -0.39% | -0.97% | -0.88% | 0.99% | 0.39% | 0.98% | 1.06% | -0.29% | -0.96% | -0.19% | 0.19% | -0.27% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans has an annualized alpha of 0.09%, beta of 0.06, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2019.
- This fund participated in 32.76% of S&P 500 Index downside but only 15.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.09%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 15.12%
- Участие в снижении
- 32.76%
Комиссия
Комиссия QDVBX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDVBX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDVBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.93 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 13.52 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $0.22 | $0.17 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.86%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -9.31%март 2020 г. | 11d | 2mo 10d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.33%март 2021 г. | 2mo 24d | 3mo 3d | 5mo 27dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.77%июль 2021 г. | 4d | 6d | 10dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.76%сент. 2020 г. | 1mo 14d | 1mo 12d | 2mo 26dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| QDVBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -56.78% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -9.10% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -18.90% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -25.43% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.74% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.72% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDVBX
Добавьте Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDVBX