Сравнение QDVBX с BFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).
QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVBX и BFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVBX и BFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.00% | 7.64% | 1.62% | 6.37% | -14.31% | -0.37% | 6.70% | -0.10% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | -0.10% |
Доходность по периодам
QDVBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVBX и BFFAX
QDVBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BFFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVBX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск
QDVBX
BFFAX
Сравнение QDVBX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVBX | BFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.56 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 4.48 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVBX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между QDVBX и BFFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVBX и BFFAX
Дивидендная доходность QDVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BFFAX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок QDVBX и BFFAX
Максимальная просадка QDVBX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVBX и BFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVBX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -17.74% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.94% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -17.74% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.32% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -4.74% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.02% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVBX и BFFAX
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) составляет 1.41%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что QDVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVBX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.49% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.49% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.40% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 5.92% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.00% | +1.29% |