PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVA.DE с CBUH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVA.DE с CBUH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Momentum funds from iShares - QDVA.DE tracks the MSCI USA Momentum Index while CBUH.DE tracks the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVA.DE returned 28.68%/yr vs 22.30%/yr for CBUH.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for CBUH.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и CBUH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у CBUH.DE с доходностью 22.41%.

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—

CBUH.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
3.26%
С начала года
22.41%
6 месяцев
23.42%
1 год
31.50%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVA.DE и CBUH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%5.98%-13.66%-1.88%
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		22.41%7.97%28.91%13.46%-17.00%0.41%

Correlation

The correlation between QDVA.DE and CBUH.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between QDVA.DE and CBUH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE
Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с VHVG.LCBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с XDEM.L

Доходность на риск

QDVA.DE vs. CBUH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVA.DE c CBUH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVA.DECBUH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.97

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.38

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

13.99

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVA.DE vs. CBUH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUH.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и CBUH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVA.DECBUH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и CBUH.DE

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки CBUH.DE в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и CBUH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVA.DECBUH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-22.61%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.39%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-22.61%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.51%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.55%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.27%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и CBUH.DE

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVA.DECBUH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.80%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

13.32%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

15.96%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

16.91%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.91%

+2.28%

Сравнение комиссий QDVA.DE и CBUH.DE

QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBUH.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVA.DE и CBUH.DE

Ни QDVA.DE, ни CBUH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVA.DE and CBUH.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.30% for CBUH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и CBUH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор