Сравнение CBUH.DE с ^NIFTY500
CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while ^NIFTY500 (Nifty 500) is an index. Over the past 3 years, CBUH.DE returned 22.30%/yr vs 4.06%/yr for ^NIFTY500. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBUH.DE и ^NIFTY500
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUH.DE торгуется в EUR, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUH.DE показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у ^NIFTY500 с доходностью -10.59%.
CBUH.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NIFTY500
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам CBUH.DE и ^NIFTY500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUH.DE iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 22.41% | 7.97% | 28.91% | 13.46% | -17.00% | 0.41% |
^NIFTY500 Nifty 500 | -10.59% | -10.46% | 19.39% | 21.37% | -0.99% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CBUH.DE and ^NIFTY500 is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUH.DE vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск
CBUH.DE
^NIFTY500
Сравнение CBUH.DE c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUH.DE | ^NIFTY500 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.65 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | -1.47 | +15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUH.DE | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.82 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CBUH.DE и ^NIFTY500
Максимальная просадка CBUH.DE за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUH.DE и ^NIFTY500.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUH.DE | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -68.56% | +45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -20.36% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -27.66% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -22.99% | +22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -18.11% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 8.95% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUH.DE и ^NIFTY500
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Nifty 500 (^NIFTY500) имеют волатильность 4.80% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUH.DE | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.86% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 13.71% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.23% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.05% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.30% | -1.39% |
Часто задаваемые вопросы
CBUH.DE and ^NIFTY500 have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBUH.DE и ^NIFTY500
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор