Сравнение QDTE с ACYS
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и ACYS
Correlation
The correlation between QDTE and ACYS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. ACYS — Ранг доходности на риск
QDTE
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDTE c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и ACYS
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -0.63% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -0.10% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.14% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 3.38% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 3.38% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 3.38% | +15.68% |
Сравнение комиссий QDTE и ACYS
QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и ACYS
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and ACYS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор