PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с QRPNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и QRPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.72%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		10.19%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 10.19%.

QDSNX

1 день
0.56%
1 месяц
0.63%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.64%
1 год
12.40%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
1.08%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.19%
6 месяцев
15.63%
1 год
20.67%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с QCFNX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий QDSNX и QRPNX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Доходность на риск

QDSNX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.80

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.21

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.98

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

6.67

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.74

+0.86

Корреляция

Корреляция между QDSNX и QRPNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и QRPNX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности QRPNX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.92%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.03%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и QRPNX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-28.78%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-9.50%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-11.22%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-8.00%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.26%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и QRPNX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.45%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.48%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

6.55%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

11.45%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

11.69%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

10.33%

-2.96%