PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и QEVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий QDSNX и QEVOX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

QDSNX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.25

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.63

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.63

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

2.43

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.25

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.49

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.29

+1.30

Корреляция

Корреляция между QDSNX и QEVOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и QEVOX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM2025202420232022202120202019
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и QEVOX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-28.47%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-20.43%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-27.40%

+20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.74%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-14.18%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

13.76%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и QEVOX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

9.49%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

21.94%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

26.13%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

20.08%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

21.70%

-14.33%