Сравнение QDSNX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSNX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.01%.
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSNX и AQRIX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
QDSNX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
QDSNX
AQRIX
Сравнение QDSNX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.31 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.77 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.71 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.30 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.31 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.78 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.75 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между QDSNX и AQRIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и AQRIX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и AQRIX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSNX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -19.37% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -9.52% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -19.37% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.14% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -4.86% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.24% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и AQRIX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSNX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.72% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 7.83% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 12.04% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 10.64% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 9.76% | -2.39% |