PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSIX с PQTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) are both mutual funds - QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.10%/yr vs 3.33%/yr for PQTAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QDSIX charges 0.20%/yr vs 1.81%/yr for PQTAX.

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDSIX показывает доходность 6.50%, а PQTAX немного ниже – 6.33%.

QDSIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.13%
3 года*
13.94%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

PQTAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.17%
3 года*
0.36%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSIX и PQTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		6.50%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		6.33%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%4.64%

Correlation

The correlation between QDSIX and PQTAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.36

The correlation between QDSIX and PQTAX shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с PSMIXQDSIX с BLNDX
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с PMJIXPQTAX с AQMNXPQTAX с ABYIXPQTAX с EVOIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAXPQTAX с LOTIX

Доходность на риск

QDSIX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXPQTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.46

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.25

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.77

4.48

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

12.65

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и PQTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXPQTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.46

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.34

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.46

+1.21

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и PQTAX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и PQTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSIXPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-28.39%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-4.66%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-18.94%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-28.39%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.14%

+12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-9.37%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.64%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и PQTAX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.37%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSIXPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.85%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

6.59%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

8.49%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

9.93%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

9.44%

-2.12%

Сравнение комиссий QDSIX и PQTAX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PQTAX в 1.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и PQTAX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.10%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDSIX and PQTAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTAX has higher volatility (1.85%) compared to QDSIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs PQTAX's -28.39%.

QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSIX и PQTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор