Сравнение QDPL с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
QDPL и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и UNOV
QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
QDPL vs. UNOV — Ранг доходности на риск
QDPL
UNOV
Сравнение QDPL c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.16 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.25 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и UNOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и UNOV
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и UNOV
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -13.84% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -5.78% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -2.93% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.69% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.23% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и UNOV
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.73% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 4.56% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 8.51% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 6.78% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 7.77% | +7.34% |