Сравнение QDPL с QSIAW
QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while QSIAW (Quantum-Si incorporated) is a stock. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs -62.92%/yr for QSIAW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDPL и QSIAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у QSIAW с доходностью -94.01%.
QDPL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSIAW
- 1 день
- -40.00%
- 1 месяц
- -82.35%
- С начала года
- -94.01%
- 6 месяцев
- -95.58%
- 1 год
- -98.51%
- 3 года*
- -62.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDPL и QSIAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 10.81% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
QSIAW Quantum-Si incorporated | -94.01% | -83.96% | 295.68% | 26.37% | -86.10% | -50.04% |
Correlation
The correlation between QDPL and QSIAW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between QDPL and QSIAW shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDPL vs. QSIAW — Ранг доходности на риск
QDPL
QSIAW
Сравнение QDPL c QSIAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Quantum-Si incorporated (QSIAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | QSIAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.83 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -1.00 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | -1.46 | +15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | QSIAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.49 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.31 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и QSIAW
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки QSIAW в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и QSIAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDPL | QSIAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -99.71% | +77.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -98.50% | +89.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -99.44% | +81.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -99.71% | +99.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -84.79% | +79.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 68.05% | -66.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и QSIAW
Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.58%, в то время как у Quantum-Si incorporated (QSIAW) волатильность равна 97.29%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSIAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDPL | QSIAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 97.29% | -94.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 158.17% | -149.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 202.25% | -190.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 213.09% | -198.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 213.09% | -198.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и QSIAW
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как QSIAW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.03% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
QSIAW Quantum-Si incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDPL and QSIAW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIAW has higher volatility (97.29%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs QSIAW's -99.71%.
QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDPL и QSIAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор