PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с XUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QDIV returned 13.66% vs 30.71% for XUDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.

QDIV

1 день
0.71%
1 месяц
-0.97%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.73%
1 год
13.66%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

XUDV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.06%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и XUDV

2026 (YTD)2025
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		7.99%1.42%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.52%8.52%

Correlation

The correlation between QDIV and XUDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between QDIV and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и XUDV

Секторы
QDIV
XUDV

Потребительский защитный сектор

22.0%
15.0%

Промышленность

16.3%
12.0%

Здравоохранение

14.4%
7.9%

Энергетика

11.5%
6.3%

Технологии

10.0%
13.5%

Сырьевые материалы

8.6%
1.3%

Финансовые услуги

7.0%
23.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.0%
XUDV
15.0%

Промышленность

QDIV
16.3%
XUDV
12.0%

Здравоохранение

QDIV
14.4%
XUDV
7.9%

Энергетика

QDIV
11.5%
XUDV
6.3%

Технологии

QDIV
10.0%
XUDV
13.5%

Сырьевые материалы

QDIV
8.6%
XUDV
1.3%

Финансовые услуги

QDIV
7.0%
XUDV
23.5%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.7%
XUDV
7.7%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
XUDV
7.0%

Недвижимость

QDIV

-

XUDV

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

XUDV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с AMDYXUDV с UDIVXUDV с VIG

Доходность на риск

QDIV vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.48

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.46

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.87

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

16.36

-12.05

QDIV vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа XUDV равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и XUDV

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-15.98%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.34%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.80%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-2.06%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.88%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и XUDV

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 3.42%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.47%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.82%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.47%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.31%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

16.31%

+3.07%

Сравнение комиссий QDIV и XUDV

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и XUDV

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности XUDV в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.00%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		2.58%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and XUDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (4.47%) compared to QDIV (3.42%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.71% vs 13.66% for QDIV. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.71% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.58% for XUDV.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор