Сравнение QDIV с XDEV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).
QDIV и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и XDEV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 5.66% | 40.84% | 5.24% | 19.32% | -10.20% | 20.57% | -3.98% | 19.51% | -12.08% |
Разные валюты инструментов
QDIV торгуется в USD, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDIV показывает доходность 5.91%, а XDEV.DE немного ниже – 5.66%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
XDEV.DE
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и XDEV.DE
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDIV vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
QDIV
XDEV.DE
Сравнение QDIV c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.19 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.83 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.56 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 15.63 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.19 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и XDEV.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и XDEV.DE
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и XDEV.DE
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке XDEV.DE в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и XDEV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -35.28% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.96% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -18.02% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.98% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.64% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.01% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и XDEV.DE
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.47% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 10.62% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 17.69% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.69% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.95% | +2.63% |