Сравнение XDEV.DE с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
XDEV.DE и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.DE или VWRL.AS.
Основные характеристики
| XDEV.DE | VWRL.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.16% | 24.94% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 32.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.41% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 12.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 3.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.63 | 18.04 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 10.45% |
| Макс. просадка | -35.28% | -33.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDEV.DE и VWRL.AS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и VWRL.AS
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 24.94%. За последние 10 лет акции XDEV.DE уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEV.DE и VWRL.AS
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и VWRL.AS
XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.43% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и VWRL.AS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.