Сравнение QDIV с QVMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).
QDIV и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и QVMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у QVMT с доходностью 5.51%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
QVMT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и QVMT
QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDIV vs. QVMT — Ранг доходности на риск
QDIV
QVMT
Сравнение QDIV c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.14 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.61 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.54 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 6.33 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.14 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и QVMT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и QVMT
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности QVMT в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и QVMT
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и QVMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -48.05% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.17% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -21.95% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.49% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.43% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.96% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и QVMT
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.26% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.49% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 16.65% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 17.34% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 21.08% | -1.50% |