Сравнение QDISX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QDISX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDISX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | -1.69% | 25.34% | 22.02% | 36.03% | -24.15% | 20.28% | 27.76% | 1.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QDISX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%.
QDISX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDISX и UCEQX
QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDISX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
QDISX
UCEQX
Сравнение QDISX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDISX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.99 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.95 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 9.45 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDISX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QDISX и UCEQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDISX и UCEQX
Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 12.89% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок QDISX и UCEQX
Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDISX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -35.33% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.75% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -25.24% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.34% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.92% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDISX и UCEQX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 5.65% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDISX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.93% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.65% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 16.60% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.22% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 16.46% | +4.84% |