PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDISX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDISX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QDISX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDISX и PRCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		-1.69%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

QDISX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.24%
1 год
26.03%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с JACNXQDISX с JNGIXQDISX с SPYQDISX с JNRFXQDISX с CAEIXQDISX с ARTHXQDISX с CSUAX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий QDISX и PRCOX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDISX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDISX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDISXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.97

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.49

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.29

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.07

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDISX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDISXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.97

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между QDISX и PRCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и PRCOX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		12.89%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок QDISX и PRCOX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDISXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-53.96%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.19%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-24.94%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.57%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-9.22%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.59%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и PRCOX

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.65% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDISXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.63%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.35%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.35%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.33%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.33%

+2.97%