Сравнение QDIBX с EXCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX).
QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QDIBX и EXCRX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QDIBX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EXCRX с доходностью 0.16%.
QDIBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
EXCRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам QDIBX и EXCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 0.11% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 0.16% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между QDIBX и EXCRX составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий QDIBX и EXCRX
QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EXCRX в 0.65%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIBX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск
QDIBX
EXCRX
Сравнение QDIBX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIBX | EXCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.85 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.14 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.15 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIBX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.85 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок QDIBX и EXCRX
Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и EXCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIBX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -18.70% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.09% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -18.65% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.90% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -2.87% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.12% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIBX и EXCRX
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.46%, в то время как у Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIBX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.81% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.73% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.57% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 5.87% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.83% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIBX и EXCRX
Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности EXCRX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.49% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.25% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |