PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с RWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.30%/yr vs 3.98%/yr for RWO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDF charges 0.37%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности QDF и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 12.30% против 3.98% соответственно.

QDF

1 день
0.84%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.85%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.30%

RWO

1 день
0.88%
1 месяц
1.78%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.57%
1 год
15.77%
3 года*
10.67%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и RWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.41%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		12.32%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%

Correlation

The correlation between QDF and RWO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.68

The correlation between QDF and RWO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDF и RWO

Секторы
QDF
RWO

Технологии

38.3%
0.7%

Финансовые услуги

13.2%
0.8%

Промышленность

8.9%
0.2%

Здравоохранение

8.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Недвижимость

5.4%
89.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.9%
0.3%

Технологии

QDF
38.3%
RWO
0.7%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
RWO
0.8%

Промышленность

QDF
8.9%
RWO
0.2%

Здравоохранение

QDF
8.3%
RWO
0.4%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
RWO
0.8%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
RWO

-

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
RWO

-

Недвижимость

QDF
5.4%
RWO
89.0%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
RWO
0.0%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
RWO

-

Энергетика

QDF
0.9%
RWO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с SPHDQDF с VOO
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

QDF vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.23

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.73

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.67

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

6.43

+7.71

QDF vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RWO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и RWO

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-67.69%

+31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.51%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-17.66%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-32.85%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-43.27%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-12.66%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.46%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и RWO

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеют волатильность 4.16% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.34%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.53%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.92%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.06%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.22%

-0.81%

Сравнение комиссий QDF и RWO

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и RWO

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RWO в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.22%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QDF and RWO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (4.34%) compared to QDF (4.16%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs RWO's -67.69%.

On 10-year performance, QDF leads with 12.30% vs 3.98% for RWO. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.30% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.50% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while RWO is REIT. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: FlexShares and State Street. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.50% for RWO.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор